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Shopping TimeExcel Kalkulationstabellen fur binare Optionen Dieser Artikel stellt binare Optionen vor und bietet mehrere Kalkulationstabellen. Binare Optionen geben dem Eigentumer eine feste Auszahlung (die nicht mit dem Kurs des Basiswertes variiert) oder gar nicht. Die meisten Binar-Optionen sind im europaischen Stil diese werden mit geschlossenen Formeln aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet, wobei die Auszahlung bei Verfall ermittelt. Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nothing Optionen Binare Optionen konnen entweder Cash oder Nothing oder Asset oder Nothing sein. Ein Cash oder Non Call hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs uber dem Basispreis bei Verfall liegt. Ein Bargeld oder nichts hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausubungspreis liegt. Wenn der Vermogensgegenstand bei Verfall uber dem Streik gehandelt wird, ist die Auszahlung eines Vermogenswertes oder oder Nichtanrufs gleich dem Vermogenspreis. Umgekehrt hat ein Vermogenswert oder nichts einen Auszahlungsbetrag, der dem Vermogenswert entspricht, wenn der Vermogenswert unter dem Ausubungspreis notiert. Diese Excel-Tabelle Preise Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Zwei-Asset Cash-or-Nothing Optionen Diese binaren Optionen werden uber zwei Vermogenswerte festgesetzt. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streikpreisen. hoch und hoch . Diese zahlen nur, wenn der Basispreis beider Vermogenswerte unter dem Kassakurs der beiden Vermogenswerte auf und ab liegt. Diese zahlen nur, wenn der Kassakurs eines Vermogenswertes uber seinem Ausubungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermogenswertes unter seinem Ausubungspreis liegt oder gar nicht angerufen wird. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag des Kassakurses der beiden Vermogenswerte ist uber ihrem Ausubungspreis Bargeld oder nichts gesetzt. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Kassakurs beider Vermogenswerte unter dem Streikprie liegt. Die folgenden Excel-Kalkulationstabelle berechnet alle vier Varianten anhand der von Heynen und Kat (1996) vorgeschlagenen Losung. C-Brick-Optionen werden aus vier zwei-Asset-Cash-oder-nichts Optionen konstruiert. Der Inhaber erhalt einen vorgegebenen Geldbetrag, wenn der Preis des Vermogens A zwischen einem oberen und einem unteren Streik liegt und wenn der Preis des Vermogens B zwischen dem oberen und dem unteren Streik liegt. Supershares Supershare Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermogenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Supershares zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Basiswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfall festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein fester Anteil des Portfolios. Supershares wurden von Hakansson (1976) eingefuhrt und werden mit den folgenden Gleichungen bewertet. Gap-Optionen Eine Gap-Option hat einen Ausloserpreis, der bestimmt, ob die Option ausgezahlt wird. Der Ausubungspreis bestimmt jedoch die Hohe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch Differenz zwischen dem Vermogenspreis und einer Lucke bestimmt, solange der Vermogenspreis uber oder unter dem Ausubungspreis liegt. Der Preis und die Auszahlung einer europaischen Style-Gap-Option werden durch diese Gleichungen gegeben, wobei X 2 der Ausubungspreis ist und X 1 der Ausloserpreis ist. Betrachten Sie eine Call-Option mit einem Basispreis von 30 und einem Lucke-Streik von 40. Die Option kann ausgeubt werden, wenn der Vermogenspreis uber 30 ist, aber zahlt nichts, bis der Vermogenspreis uber 40 ist. Download Excel Spreadsheet zu Preis Lucke Optionen Wie Die Free Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle ArtikelBinare Optionen Preismodell Eine typische binare Optionen. Aug, asiatische Optionen Preiskalkulator. Pricing-Modell, sind Boni. Durch fincampus Vorlesung hallwww. 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Vereinfacht Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der Fair-Werte und Option Griechen fur einen einzelnen Anruf erzeugt und entsprechend den zugrundeliegenden Eingangen platziert, die Sie auswahlen. Die wei?en Bereiche sind fur Ihre Benutzereingabe, wahrend die schattigen Grunflachen die Modellausgange sind. Implizite Volatilitat Unter den Hauptausgaben ist ein Abschnitt zur Berechnung der impliziten Volatilitat fur die gleiche Call - und Put-Option dargestellt. Hier geben Sie die Marktpreise fur die Optionen ein, entweder letzter bezahlt oder bid / ask in die wei?e Marktpreiszelle und die Tabelle berechnet die Volatilitat, die das Modell fur die Erstellung eines theoretischen Preises verwendet hat, der mit dem Markt in Einklang steht Preis, dh die implizite Volatilitat. Payoff Graphs Die PayoffGraphs Registerkarte gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine Kauf Call, verkaufen call, buy put und verkaufen put. Sie konnen die zugrunde liegenden Eingaben andern, um zu sehen, wie sich Ihre Anderungen auf das Profitprofil jeder Option auswirken. Strategien Auf der Registerkarte Strategien konnen Sie Options - / Aktienkombinationen aus bis zu 10 Komponenten anlegen. Verwenden Sie wiederum die while-Bereiche fur Ihre Benutzereingabe, wahrend die schattierten Bereiche fur die Modellausgaben sind. Formeln Theoretische und griechische Preise Verwenden Sie diese Excel-Formel fur die Erzeugung theoretischer Preise fur Call oder Put sowie die Option Greek: OTWBlackScholes (Typ, Output, Basiswert, Ausubungspreis, Zeit, Zinssatze, Volatilitat, Dividendenertrag) , P Put, s Aktien Ausgabe p theoretischer Kurs, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Basiswert Der aktuelle Borsenkurs der Aktie Ausubungspreis Der Ausubung / Ausubungspreis der Option Time Zeit bis zum Verfall in Jahren z. B 0,50 6 Monate Zinssatze In Prozent z. B. 5 0,05 Volatilitat In Prozent z. B. 25 0,25 Dividendenrendite In Prozent z. B. 4 0,04 Eine Beispielformel wurde wie OTWBlackScholes aussehen (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implizite Volatilitat OTWIV (Typ, Basiswert, Ausubungspreis, Zeit, Zinssatze, Marktpreis, Dividendenrendite) Gleiche Eingange wie oben mit Ausnahme von: Marktpreis Der aktuelle Markt zuletzt, Angebot / Nachfrage der Option Beispiel: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Unterstutzung Wenn youre, das Probleme hat, die Formeln zu erhalten, um zu arbeiten, uberprufen Sie bitte die Unterstutzungsseite oder schicken Sie mir eine eMail. Wenn youre nach einer Online-Version von einem Option-Rechner dann sollten Sie besuchen Option-Preis nur um festzustellen, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle wurde aus dem hoch gelobten Buch uber finanzielle Modellierung von Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd genommen Edition Wenn Sie ein Excel-Junkie sind, lieben Sie dieses Buch. Es gibt viele Probleme der wirklichen Welt, die Simon mit Excel lost. Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Ubungen Simon illustriert enthalt. Sie finden eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon naturlich. Kommentare (106) Peter Oktober 7th, 2014 at 6:21 am Ich habe 5 nur um sicherzustellen, es gab genug Puffer, um hohe Volatilitaten zu behandeln. 200 IV039s aren039t so ungewohnlich - auch jetzt gerade, bei PEIX sucht der 9. Oktober Streik 181 auf meinem Broker-Terminal angezeigt wird. Aber selbstverstandlich you039re willkommen, den oberen Wert zu andern, wenn eine niedrigere Zahl Leistung fur Sie verbessert. Ich habe gerade 5 fur reichlich Platz. Hinsichtlich der historischen Volatilitat wurde ich sagen, dass der typische Gebrauch nahe beieinander liegt. Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator fur ein Beispiel. Denis 7. Oktober 2014 um 03.07 Uhr Nur eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility Amp ImpliedPutVolatility eine quothigh hat 5quot die hochste Volatilitat Ich sehe 60 ist uber Deshalb wouldn039t Einstellung quothigh 2quot mehr Sinn machen. Ich wei?, es doesn039t viel Unterschied machen, um Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau, wenn es um die Programmierung kommt. Auf einer anderen Anmerkung, bin ich mit einer harten Zeit, herauszufinden, was Historische Volatilitat der zugrunde liegenden Vermogenswerte. Ich kenne einige Leute verwenden close-to-close, durchschnittlich highamplow, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni 2014 um 01.09 Uhr Vielen Dank fur die Buchung ich schatzen Sie die Zahlen in den Kommentar verfasst, aber it039s schwer fur mich einen Sinn zu geben, was vor sich geht. Ist es moglich, dass Sie mir Ihre Excel-Tabelle (oder modifizierte Version) per E-Mail an diese Domane quotadminquot I039ll einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni 2014 um 5:32 Uhr Sir, in der Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ich habe den Underling-Preis und den Basispreis geandert, um die IV zu berechnen. 7.000,00 Basiswert 24-Nov-11 Today039s 30.00 Historische Volatilitat 19-Dez-11 Verfallstag Free Rate 2.00 Dividendenrendite 25 DTE 0.07 DTE in Jahre Theoretische Marktpreise implizierten Basispreise Preis Preis Volatilitat 6.100,00 ITM 3.50 Risiko 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 Datum ITM 30,0026 6.100,00 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Meine Frage ist. Wenn der Marktpreis von 906 bis 905 geandert wurde, warum die IV so dramatisch verandert wurde wie ich Ihre Web-und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt sind Vielen Dank 10. Peter Januar 2014 um 1:14 Uhr Ja, Die fucntions ich erstellt mit einem Makro / Modul. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite Lassen Sie mich wissen, wenn dies funktioniert. Cdt 9. Januar 2014 um 10:19 Uhr Ich versuchte die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es hat nicht funktioniert. Gibt es Makros oder eingebettete Funktionen Ich suchte etwas ohne Makros, da mein Openoffice normalerweise nicht mit Excel-Makros arbeitet. Vielen Dank fur jede mogliche Hilfe. Ravi 3. Juni 2013 um 06.40 Uhr Konnen Sie mir bitte sagen, wie wir Risk Free Rate im Falle von USDINR Wahrungspaare oder ein anderes Paar im Allgemeinen berechnen konnen. Danke im Voraus. Peter May 28th, 2013 at 7:54 pm Mmm, nicht wirklich. Sie konnen die Volatilitat hin und her andern, aber die aktuelle Implementierung doesn039t grafische greeks vs Volatilitat. Sie konnen die Online-Version Es hat eine Simulation Tabelle am Ende der Seite, die griechische vs sowohl Preis und Volatilitat. Mai 24th, 2013 at 8:51 am Hallo, was fur eine tolle Datei versuche ich zu sehen, wie die Volatilitat schief wirkt sich auf die griechischen, ist es moglich, dies auf der OptionsStrategies Seite tun Peter 30. April 2013 um 21.38 Uhr Ja, Ihr Zahlen klingen richtig. Was Arbeitsblatt sind Sie schauen und welche Werte Sie verwenden Vielleicht konnen Sie mir eine E-Mail Ihre Version und ich kann einen Blick Vielleicht you039re Blick auf die PampL, die Zeitwert enthalt - nicht die Auszahlung am Verfall wong 28. April 2013 um 21:05 Uhr Hi, danke fur das Arbeitsblatt. Jedoch werde ich durch das berechnete P / L am Verfall beunruhigt. Es sollte von zwei geraden Linien gemacht werden, trat am Ausubungspreis, rechts, aber ich habe nicht bekommen, dass. Zum Beispiel fur einen Put mit Streik 9, Pramie verwendet wird 0,91, die P / L fur den zugrunde liegenden Preis von 7, 8, 9, 10 waren 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wenn sie 1,09 sein sollte, 0,09 - 0,91, -0,91, isn039t, dass korrigieren Peter 15. April 2013 um 7:06 Uhr Mmm. Die durchschnittliche Volatilitat wird in Zelle B7 erwahnt, aber nicht graphisch dargestellt. Ich didn039t wollen, um es zu grafisch, wie es nur eine flache Linie uber den Graphen ware. You039re begru?en, um es zwar hinzuzufugen - emailen Sie mich einfach und I039ll schicken Ihnen die ungeschutzte Version. Ryan April 12th, 2013 at 9:11 am Sorry, ich las meine Frage und es war verwirrend. I039m nur fragen, ob es eine Moglichkeit, auch in Avg Volatility in die Grafik werfen Peter 12. April 2013 um 12.35 Uhr Nicht sicher, ob ich richtig verstehe. Die aktuelle Volatilitat ist das, was graphed ist - die Volatilitat berechnet jeden Tag fur den angegebenen Zeitraum. Ryan 10. April 2013 um 6:52 Uhr Gro?e Volatilitat Spreadsheet. I039m fragen, ob seine uberhaupt moglich zu verfolgen, was die 039current039 Volatilitat ist. Bedeutet genau wie Ihre Max und Min sind auf der Karte aufgetragen, ist es moglich, aktuelle hinzufugen, so konnen wir sehen, wie seine geandert Wenn es uberhaupt nicht moglich ist, wissen Sie ein Programm oder bereit, diesen Code Peter 21 Marz, 2013 at 6:35 am Die VBA ist freigeschaltet - nur offnen Sie den VBA-Editor und alle Formeln gibt es. Desmond 21. Marz 2013 um 03.16 Uhr kann ich das Formular in der Ableitung der Theoretische Preis in der grundlegenden Registerkarte wissen Peter, den 27. Dezember 2012 um 05.19 Uhr Nein, noch nicht, aber ich fand diese Seite, die eine zu haben scheint Ich wei?, wenn it039s, was you039re nach. Steve 16 Dezember, 2012 at 1:22 pm Terrific Spreadsheets - Dank viel Haben Sie durch eine Chance haben eine Moglichkeit, theo Preise fur die neuen binaren Optionen (tagliche Auszahlungen) auf der Grundlage der Index-Futures (ES, NQ, etc.) zu berechnen Gehandelt auf NADEX und anderen Borsen Vielen Dank fur Ihre aktuellen Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 23:05 Vielen Dank furs Schreiben. Die VBA, die ich fur die Berechnungen verwendet habe, sind offen fur Sie zu suchen / zu andern, wie gebraucht in der Kalkulationstabelle. Die Formel I fur Theta verwendete CT - (UnderlyingPrice Volatilitat Ndone (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilitat, Dividenden)) / (2 Sqr (Time)) - Zins ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilitat, Dividenden) CallTheta CT / 365 Vlad 29. Oktober 2012 um 9:43 Uhr ich mag gerne wissen, wie Sie die Theta auf einem grundlegenden Call-Option berechnet. Ich habe fast die gleichen Antworten auf Sie, aber das Theta in meiner Berechnung ist weit weg. Hier sind meine Annahmen .. Basispreis 40,0 Aktienkurs 40,0 Volatilitat 5,0 Zinssatz 3,0 Verfall in 1,0 Monate (n) 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 My Call Option Ihre Antwort Delta 0,57 0,57 Gamma 0,69 0,69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Option 0,28 0,28 Thuis ist die Formel habe ich fur theta in Excel, die mir -2,06 gibt. (-1 ((D12) / 2)))) Volatilitat) / (2SQRT (Monate))) - ZinssatzStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dies zu lesen, freuen uns auf aus. Peter 4. Juni 2012 um 12:34 Uhr Margin und Premium sind unterschiedlich. eine Marge ist eine Anzahlung, die erforderlich ist zur Deckung etwaige Verluste, die aufgrund der ungunstigen Kursschwankungen. bei Optionen auftreten konnen, die Margen sind fur netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich. die Hohe der Marge zwischen Broker und Produkt, sondern viele Borsen und Clearing Broker die SPAN erforderlich variieren Methode verwenden Option Margen fur die Berechnung . Wenn die Option Position lang ist, dann benotigt die Hohe des Kapitals ist einfach die Gesamtpramie fur die Position bezahlt -. dh Marge wird nicht lange Optionspositionen erforderlich fur Futures jedoch eine Marge erforderlich ist (in der Regel quotinitial marginquot genannt) sowohl von Long - und Short-Positionen und wird durch den Austausch und unterliegen soll sich andern, je nach Marktvolatilitat. zoran 1. Juni 2012 um 11:26 Uhr Hallo, wie ich im Handel mit Optionen auf Futures neu bin mir bitte erklaren, wie Spanne zu berechnen, Oder tagliche Pramie, auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge fur die Straddle ist nur 100 Dollar. Es ist so billig, dass, wenn ich Call gekauft und Put-Optionen mit dem gleichen Schlag, und der Straddle bilden, es so aussehen profitabel ist fruh ein Bein der Position auszuuben ich in meinem Konto 3000 Dollar. Peter 21. Mai 2012 um 05.32 Uhr iVolatility haben FTSE-Daten aber laden 10 pro Monat fur den Zugriff auf europaische Daten. Sie haben eine kostenlose Testversion, so dass Sie sehen konnen, ob es ist, was Sie brauchen. B 21. Mai 2012 um 05.22 Uhr Jeder wei?, wie wir FTSE 100 Index erhalten konnen Historische Volatilitat Ich don039t denke, VWAP wird von Option Trader uberhaupt verwendet. VWAP wurde eher von institutionellen Handlern / Fondsmanagern genutzt werden, die im Laufe des Tages gro?e Auftrage ausfuhren und sicherstellen mochten, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Kurs uber dem Tag. Sie mussten genaue Zugriff auf alle Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so wurde ich sagen, dass Handler wurde es von ihrem Broker oder andere Anbieter zu erhalten. Darith 3. April 2012 um 03.41 Uhr Hallo Peter, ich habe eine kurze Frage, wie ich gerade erst begonnen, Optionen zu studieren. Fur VWAP, in der Regel tun Option Trader es selbst zu berechnen oder neigen dazu, auf berechnete Wert von Informationsanbietern beziehen, etc. Ich mochte wissen, uber Markt-Konvention von Traders039 Perspektiven als Ganzes fur Optionshandel. Schatzen Sie, wenn Sie zu mir zuruckgehen. Pintoo yadav 29. Marz 2012 um 11:49 Uhr Dies ist Programm in gut beherrscht aber erforderliche Makros fur seine Arbeit aktiviert sein Ich denke, fur kurzfristige Trading die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant. You039ll nur aus kurzfristigen Schwankungen im Preis auf Basis der erwarteten Bewegungen im Basiswert. Amitabh Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen fur intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen machen kurzfristige Tops und Boden. Alle Strategien fur die gleiche Amitabh Choudhury E-Mail entfernt madhavan Das erste Mal bin ich durch alle nutzlichen schreiben bis Option Handel. Sehr gut gefallen. Aber mussen eine eingehende Studie machen, um in den Handel einzugehen. Jean Charles Februar 10th, 2012 at 9:53 am Ich muss sagen, Ihre Website ist eine gro?e Ressource fur Optionshandel und weitermachen. Ich war auf der Suche fur Ihr Arbeitsblatt aber fur Forex Underlying Instrument. Ich sah es aber Sie don039t Angebot zum Download an. Peter 31. Januar 2012 um 16.28 Uhr Meinst du ein Beispiel fur den Code Sie konnen den Code in der Kalkulationstabelle zu sehen. Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. Dilip Kumar 31. Januar 2012 um 3:05 Uhr geben Sie bitte Beispiel. Peter 31 Januar, 2012 um 2:06 am Sie konnen den VBA-Editor offnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ konnen Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite anschauen. Iqbal Wie ist es, dass ich die tatsachliche Formel hinter den Zellen, die Sie verwendet haben, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus zu sehen. Peter 26 Januar, 2012 at 5:25 am Hallo Amit, gibt es einen Fehler, den Sie bieten konnen Was OS sind Sie verwenden Haben Sie gesehen, die Support-Seite am 25. Januar 2012 um 05:56 Uhr hi .. Die Arbeitsmappe ist nicht offnen. Sanjeev 29. Dezember 2011 um 22.22 Uhr Dank fur die Arbeitsmappe. Konnten Sie bitte erklaren mir Risikoumkehr mit ein oder zwei Beispiele P 2. Dezember 2011 um 10:04 Uhr Guten Tag. Indischer Mann, der heute handhabt Gefundene Kalkulationstabelle aber tut Arbeit Schauen Sie sie an und braucht Verlegenheit, Problem zu beheben akshay Ich bin zu den Wahlen neu und mochte wissen, wie Wahlen Preiskalkulation uns helfen konnen. Deepak November 17th, 2011 at 10:13 am Dank fur die Antwort. Aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatilitat zu sammeln. Risk Free Rate, Dividened Ertragsdaten. Konnte u schicken Sie mir bitte eine Beispiel-Datei fur die Aktie NIFTY. Peter November 16th, 2011 at 5:12 pm Sie konnen die Tabelle auf dieser Seite fur jeden Markt - Sie mussen nur die zugrunde liegenden / Basispreis auf die Asset, die Sie analysieren mochten andern. Deepak Ich bin fur einige Optionen Hedge-Strategien mit excels fur die Arbeit in indischen Markten suchen. Bitte vorschlagen. Peter 30. Oktober 2011 um 06:11 Uhr NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12:36 Uhr HI PETER GUTEN MORGEN. Peter Oktober 5th, 2011 at 10:39 Ok, ich sehe jetzt. In Open Office muss zuerst JRE installiert sein - Download Latest JRE. Als nachstes mussen Sie in Open Office die OptionExecutable Codequot in Extras - gt Optionen - gt Load / Save - gt VBA Properties auswahlen. Lassen Sie mich wissen, wenn dies doesn039t Arbeit. Peter 5. Oktober 2011 um 17:47 Nachdem Sie Makros aktiviert haben, speichern Sie das Dokument und offnen Sie es erneut. Kyle Oktober 5th, 2011 at 3:24 am Ja, erhielt eine MARCOS und NAME Fehler. Ich habe die marcos aktiviert, aber immer noch den NAME-Fehler. Dank fur Ihre Zeit. Peter Oktober 4th, 2011 at 5:04 pm Ja, es sollte funktionieren. Haben Sie Probleme mit Open Office Kyle Oktober 4th, 2011 at 1:39 pm Ich frage mich, ob diese Tabelle kann mit offenen Buro geoffnet werden Wenn ja, wie wurde ich uber diese Peter gehen 3. Oktober 2011 um 11:11 Uhr Was Geld kostet Sie ( Dh zu leihen) ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilitat fur eine Aktie berechnen wollen, konnen Sie meine historische Volatilitatskalkulationstabelle verwenden. Sie mussen auch Dividendenzahlungen berucksichtigen, wenn es sich um eine Aktie handelt, die Dividenden ausschuttet und die effektive Jahresrendite im Ertragsquellen-Renditequotenfeld eintragt. Die Preise don039t mussen ubereinstimmen. Wenn die Preise aus sind, bedeutet dies nur, dass der Markt eine andere Volatilitat fur die Optionen als das, was Sie in Ihrer historischen Volatilitat Berechnung geschatzt haben. Dies konnte im Vorgriff auf eine Ankundigung des Unternehmens, wirtschaftliche Faktoren etc. NK 1. Oktober 2011 um 11:59 Uhr Hallo, i039m neue Optionen. I039m Berechnung der Call-und Put-Pramien fur TATASTEEL (Ich benutzte American Style Optionen Rechner). Datum - 30. Sept., 2011. Preis - 415,25. Basispreis - 400 Zinssatz - 9.00 Volatilitat - 37.28 (Ich habe diese von Khelostocks) Verfalldatum - 25.10 CALL - 25.863 PUT - 8.335 Sind diese Werte korrekt oder muss ich irgendwelche Eingabeparameter andern. Auch plz mir sagen, was zu setzen fur Zinssatz und von wo aus die Volatilitat fur bestimmte Aktien in Berechnung. Der aktuelle Preis fur die gleichen Optionen sind CALL - 27 PUT - 17.40. Warum gibt es einen solchen Unterschied und was sollte meine Trading-Strategie in diesem Peter September 8th, 2011 at 1:49 am Ja, es ist fur europaische Optionen, so wird es die indischen NIFTY-Index-Optionen, aber nicht die Aktienoptionen passen. Fur Einzelhandler wurde ich sagen, dass ein BampS ist nahe genug fur amerikanische Optionen sowieso - verwendet als Leitfaden. Wenn you039re ein Market Maker, aber Sie wurden etwas genauer wollen. Wenn Sie interessiert sind fur die Preisgestaltung amerikanischen Optionen konnen Sie die Seite auf dem binomialen Modell zu lesen. Die Sie auch finden einige Kalkulationstabellen gibt. Mehul Nakar 8. September 2011 um 01.23 Uhr ist diese Datei im europaischen Stil oder amerikanischen Stil-Option Wie auf dem INDIA-Markt zu verwenden, wie indische OPTIONEN sind im amerikanischen Stil handeln konnen u machen es American Style-Modell fur indische Marktbenutzer. Vielen Dank im Voraus Mahajan Es tut mir leid fur die Verwirrung, aber ich bin fur einige Volatilitat Formel nur fur Futures-Trading (und nicht Optionen) suchen. Konnen wir historische Volatilitat in Futures-Trading. Jede Quelle / Link haben Sie, wird eine gro?e Hilfe fur mich sein. Peter, der 3. September 2011 um 6:05 Uhr 15 Punkte ist der Gewinn der Ausbreitung, ja, aber Sie haben, um den Preis, den Sie fur die Ausbreitung bezahlt haben, die ich davon ausgehen, ist 5 - macht Ihren Gesamtgewinn 10 statt von 15 zu subtrahieren. Wenn Sie Optionen auf Futures oder nur gerade Futures Die Tabelle kann fur Optionen auf Futures verwendet werden, ist aber nicht sinnvoll, wenn Sie nur handeln outright Futures sind. Gina September 2nd, 2011 at 3:04 pm Wenn Sie Blick auf Dezember 2011 PUTs fur netflix - ich habe einen Put-Spread - kurz 245 und lange 260 - warum doesn039t dies spiegeln einen Gewinn von 15 statt 10 Mahajan 2. September 2011 um 6: 58am Zuerst Tonnen Dank fur die Bereitstellung der nutzlichen Excel. Ich bin sehr neu fur Optionen (zuvor war ich Handel mit Rohstoffen Futures). Kannst du mir bitte helfen, im Verstandnis, wie ich diese Berechnungen fur den kunftigen Handel nutzen konnen (Silber, Gold , Etc.) Wenn es irgendeinen Link gibt bitte mir das gleiche. Nochmals vielen Dank fur die Aufklarung Tausende von Handlern. Peter 26 August, 2011 at 1:41 am Es isn039t derzeit ein Blatt speziell fur Kalender Spreads, aber you039re willkommen, um die Formeln zur Verfugung gestellt, um Ihre eigenen mit den erforderlichen Parameter zu erstellen. Sie konnen mich mailen, wenn Sie mogen, und ich kann versuchen und Ihnen mit einem Beispiel helfen. Edwin CHU (HK) Ich bin ein aktiver Option Trader mit meinem eigenen Handel boob, finde ich Ihre Arbeitsblatt quotOptions Strategies sehr hilfreich, aber, kann es fur Kalender-Spreads, ich kann nicht finden, einen Anhaltspunkt zu insert Meine Positionen, wenn mit Optionen und fut Vertrage von verschiedenen Monaten konfrontiert Freuen Sie sich darauf, von Ihnen zu horen bald. Peter Juni 28th, 2011 at 6:28 am Sunil 28. Juni 2011 um 11:42 Uhr auf dem Mail-ID sollte ich senden Peter 27. Juni 2011 at 7:07 Hallo Sunil, senden Sie mir eine E-Mail und wir konnen es die Konversation offline. Sunil 27. Juni 2011 um 12:06 Hallo Peter, vielen Dank. Ich hatte durch die VB-Funktionen gegangen, aber sie verwenden viele inbuild Excel-Funktionen fur Berechnungen. Ich wollte das Programm in Foxpro (alte Zeit-Sprache), die nicht uber die Inbuild-Funktionen in ihm zu schreiben und daher war fur die grundlegende Logik in ihm suchen. Trotzdem ist das Excel auch sehr nutzlich, was ich don039t denke, jemand hat auch auf jeder Seite geteilt. Ich ging durch das gesamte Material auf Optionen und Sie haben wirklich ein sehr gutes Wissen teilen auf Optionen. Sie haben in der Tiefe in der Nahe von etwa 30 Strategien diskutiert. Hut ab. Hallo Sunil, fur Delta und Implied Volatility die Formeln sind in der Visual Basic enthalten mit der Kalkulationstafel am oberen Rand dieser Seite enthalten. Fur die historische Volatilitat konnen Sie die Seite auf dieser Seite auf die Berechnung der Volatilitat. Allerdings bin ich nicht sicher, auf die Gewinnwahrscheinlichkeit - meine Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Option wird in dem Geld auslaufen Sunil 26. Juni 2011 um 02.24 Uhr Hallo Peter, Wie berechne ich die folgenden. Ich mochte ein Programm schreiben, um es auf verschiedenen Aktien zu einer Zeit und tun First-Level-Scanning. 1. Delta 2. Implizite Volatilitat 3. Historische Volatilitat 4. Profitwahrscheinlichkeit. Konnen Sie mich bitte auf die Formeln fuhren. Peter 18 Juni, 2011 at 2:11 am Pop up Was meinst du mit shark Juni 17th, 2011 at 2:25 am Wo ist der Pop-up Sie konnen versuchen, meine Volatilitat Spreadsheet, die die historische Volatilitat berechnen wird Die Sie im Optionsmodell verwenden konnen. DevRaj Sehr nutzliche schone Artikel und die Excel ist sehr gut Noch eine Frage Wie Berechnung der Volatilitat mit (Optionspreis, Spot-Preis, Zeit) Satya Mai 10th, 2011 at 6:55 am Ich habe gerade angefangen zu verwenden Die von Ihnen zur Verfugung stehende Tabelle fur Optionsgeschafte. Ein wunderbares leicht zu bedienendes Zeug mit ausreichenden Tipps fur die einfache Nutzung. Vielen Dank fur Ihre Bemuhungen um die Erziehung der Gesellschaft. Peter March 28th, 2011 at 4:43 pm Es funktioniert fur jede europaische Option - unabhangig von dem Land, wo die Optionen gehandelt werden. Emma 28. Marz 2011 um 07.45 Uhr Haben Sie es fur irische Aktien. Hallo Karen, das sind einige gute Punkte Haften an einem System / Methodik ist sehr schwer. Ist es leicht, von all den Angeboten, die drau?en abgelenkt werden abgelenkt werden. Ich freue mich auf einige Optionen Kommissionierung Dienstleistungen jetzt und planen, um sie auf der Website aufzulisten, wenn sie sich als erfolgreich erweisen. Karen Oates 9. Marz, 2011 um 8:51 Uhr Ist Ihre Option Trading funktioniert nicht, weil Sie haven039t gefunden, dass das richtige System noch oder weil Sie039t auf ein System zu halten Was konnen Sie tun, um das richtige System zu finden und dann zu bleiben, konnte es eine Menge von Was ist nicht fur Sie arbeiten, weil, wie Sie denken Ihre Uberzeugungen und Denkweise Die Arbeit an der Verbesserung der sich selbst hilft allen Bereichen Ihres Lebens. Sure, konnen Sie implizite Volatilitat verwenden, wenn Sie mochten. Aber der Punkt der Verwendung eines Preismodells ist fur Sie haben Ihre eigene Idee der Volatilitat, so dass Sie wissen, wenn der Markt quotimplyingquot einen Wert anders als Ihre eigenen ist. Dann sind Sie in einer besseren Position, um festzustellen, ob die Option billig oder teuer ist basierend auf historischen Ebenen. Die Kalkulationstabelle ist wirklich mehr ein Lernwerkzeug. Um implizite Volatilitaten fur die greeks in der Kalkulationstabelle zu verwenden, musste die Arbeitsmappe in der Lage sein, Optionspreise online abzufragen und sie herunterzuladen, um die impliziten Volatilitaten zu erzeugen. That039s, warum ich den VBA-Code in der Kalkulationstafel entsperrt, so dass Benutzer konnen sie an ihre spezifischen Bedurfnisse anpassen. T schloss 20. Januar 2011 um 12:50 Uhr Die Griechen, die auf dem OptionsPage-Reiter von OptionTradingWorkbook. xls berechnet werden, scheinen von der Historischen Volatilitat abhangig zu sein. Sollten die Griechen nicht durch die implizite Volatilitat bestimmt werden, so ergibt sich, wenn man die Werte der von dieser Arbeitsmappe berechneten Griechen vergleicht, Werte, die z. Die Werte bei TDAmeritrade oder ThinkOrSwim nur, wenn die Formeln bearbeitet werden, um HV mit IV zu ersetzen. Peter January 20th, 2011 at 5:40 am Noch nicht - haben Sie Beispiele, die Sie vorschlagen konnen, welches Preismodell verwenden sie am 20. Januar 2011 um 5:14 Uhr alles fur Zinsoptionen Peter 19. Januar 2011 um 20.48 Uhr Es ist die erwartete Volatilitat, die der Basiswert von nun an bis zum Verfalldatum realisiert. Allgemeine Frage Januar 19th, 2011 at 5:13 pm hi, ist die historische Volatilitat input annualisierten vol oder vol fur den Zeitraum von heute bis zum Verfallsdatum danke. Imlak 19. Januar 2011 um 04.48 Uhr sehr gut, es gelost mein proble SojaTrader 18. Januar 2011 um 8:50 Uhr sehr glucklich mit der Kalkulationstabelle sehr nutzliche Dank und Gru?e aus Argentinien Peter 19. Dezember 2010 um 21:30 Uhr Hallo Madhuri, tun Haben Sie Makros aktiviert Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite. Madhuri Dear Friend, gleiche Meinung Ich habe uber die Tabellenkalkulation, dass quotthis Modell doesn039t Arbeit, egal, was Sie in die grundlegende Seite fur Werte setzen, hat es einen ungultigen Namen Fehler (Name) fur alle Die Ergebnisse Zellen. Auch wenn Sie zum ersten Mal offnen Sie die Sache, die Standardwerte, die der Schopfer in don039t sogar workquot MD 25 November, 2010, um 9:29 Uhr Ist diese Formeln fur indischen Markt arbeiten Bitte beantworten Sie rick November 6th, 2010 at 6:23 am Haben Sie es Fur US-Aktien. Egress63 2. November 2010 um 7:19 Uhr Ausgezeichnetes Zeug. Schlie?lich eine gute Website mit einem einfachen und einfach zu bedienenden Spreadsheet-ein erfreulich MBA Student. Dinesh 4. Oktober 2010 um 7:55 Uhr Guys, das funktioniert und es ist ziemlich einfach. Aktivieren Sie Makros in Excel. Die Art, wie es gesetzt wurde ist sehr einfach und mit wenig Understnading von Optionen kann jeder es verwenden. Gro?e Arbeit speziell Option Strategies amp Option. Die Form der Graphen ist die gleiche, aber die Werte sind unterschiedlich. Robert Januar 2nd, 2010 at 7:05 am Alle Graph in Theta Blatt sind identisch. Sind Call Oprion Preisdiagramm Daten korrekt thx daveM 1. Januar 2010 um 9:51 Uhr Die Sache offnete sofort fur mich, funktioniert wie ein Charme. Und das Benninga Buch. Ich bin so froh, dass Sie es referenziert. Hallo Peter, ich brauche Ihre Hilfe uber die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel vba. Hallo Peter, ich brauche Ihre Hilfe uber die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel vba. Ich wei? nicht, wie man den Code schreiben. Bitte hilf mir. Peter November 12th, 2009 at 6:01 pm Ist die Tabelle nicht mit OpenOffice Wondering arbeiten 11. November 2009 um 8:09 Uhr Irgendwelche Losungen, die mit OpenOffice arbeiten werden rknox April 24th, 2009 at 10:55 am Very Cool Sehr nett gemacht. Du Herr, bist ein Kunstler. Ein alter Hacker (76 Jahre alt - gestartet auf der PDP 8) zu einem anderen. Hallo, Was passiert, wenn ich mit dem Office auf Mac es einen ungultigen Namen Fehler (Name) fur alle Ergebnisse hat Zellen. Thx giggs April 5th, 2009 at 12:14 pm Ok, it039s jetzt arbeiten. Ich speicherte amp geschlossen die Excel-Datei, wieder geoffnet, und die Ergebnisse waren da, in den blauen Bereichen FYI, hatte ich alle Makros in quotSecurity des Makrosquot aktiviert. Can039t warten, um mit der Datei jetzt spielen. Giggs April 5th, 2009 at 12:06 pm Ich don039t das Popup sehen. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Prasentation unterscheidet sich von den bisherigen Versionen. Ich habe alle Makros aktiviert. Aber ich bekomme noch den Namensfehler. Jede Idee giggs April 5th, 2009 at 12:00 pm Ich don039t das Popup sehen. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Prasentation unterscheidet sich von den bisherigen Versionen. Jede Idee Admin 23. Marz 2009 um 04.17 Uhr Die Tabelle erfordert Makros aktiviert werden, damit es funktioniert. Sie sehen ein Popup-Fenster in der Symbolleiste, in dem Sie gefragt werden, ob Sie diesen Inhalt aktivieren mochten. Klicken Sie einfach darauf und wahlen Sie quotenablequot aus. Bitte senden Sie mir eine E-Mail, wenn Sie weitere Klarstellungen benotigen. Enttauscht Marz 22nd, 2009 at 4:25 pm Dieses Modell doesn039t Arbeit, egal, was Sie auf der Grundseite fur Werte setzen, hat es einen ungultigen Namen Fehler (Name) fur alle Ergebnisse Zellen. Sogar wenn Sie zuerst die Sache offnen, die Ruckstellungswerte, die der Schopfer in don039t sogar Arbeit einsetzte Addieren Sie Kommentakopie Copyright 2005 Wahl-Handelstipps. Alle Rechte vorbehalten. Site Map Newsletter raquo raquo Ist binare Optionen einfache Excel-Tabelle Ist binare Optionen leichte Excel-Tabelle minimale Anzahlung excel Prepaid-Debitkarte. 30 zu formatieren vergleichen binary system u7 forex trading xls 1, day trading. 245 Uberprufung Option Demo-Video-Excel-Eintrag. Mindestablagerung 500 auf. Kann Geld senden. 2014 sec bietet rat qatar kanada, best von binary datei. Geburtshilfe Hospiz Rehabilitation Apotheke reguliert Versorgungsunternehmen von theo. 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