1 Jahr Gleitender Durchschnitt




1 Jahr Gleitender DurchschnittMoving Averages: Was sind sie Unter den beliebtesten technischen Indikatoren werden gleitende Mittelwerte verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitendem Durchschnitt (gemeinhin in diesem Tutorial als MA geschrieben) ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald es bestimmt ist, wird der daraus resultierende Mittelwert dann auf eine Tabelle aufgetragen, um es den Handlern zu ermoglichen, auf geglattete Daten zu schauen, anstatt sich auf die taglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmarkten inharent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, der als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bekannt ist, wird berechnet, indem das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten genommen wird. Um beispielsweise einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt zu berechnen, wurden Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage addieren und dann das Ergebnis mit 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise fur die letzten 10 Tage (110) Geteilt durch die Anzahl von Tagen (10), um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen. Wenn ein Trader einen 50-Tage-Durchschnitt sehen mochte, wurde die gleiche Art der Berechnung gemacht, aber er wurde auch die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter (11) berucksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Handlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermogenswert im Verhaltnis zu den vergangenen 10 Tagen bewertet wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Handler nennen dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur ein normaler Durchschnitt. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfugbar werden, die altesten Datenpunkte aus dem Satz fallen gelassen werden mussen und neue Datenpunkte hereinkommen mussen, um sie zu ersetzen. Somit bewegt sich der Datensatz standig auf neue Daten, sobald er verfugbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berucksichtigt werden. Wenn in Fig. 2 der neue Wert von 5 zu dem Satz hinzugefugt wird, bewegt sich das rote Feld (das die letzten 10 Datenpunkte darstellt) nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung entfernt. Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, wurden Sie erwarten, dass der Durchschnitt des Datensatzabbaus zu sehen, was er tut, in diesem Fall von 11 bis 10. Wie sehen sich die gleitenden Mittelwerte aus? MA berechnet worden sind, werden sie auf ein Diagramm aufgetragen und dann verbunden, um eine gleitende mittlere Linie zu erzeugen. Diese Kurvenlinien sind auf den Diagrammen der technischen Handler ublich, aber wie sie verwendet werden, konnen drastisch variieren (mehr dazu spater). Wie Sie in Abbildung 3 sehen konnen, ist es moglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu irgendeinem Diagramm hinzuzufugen, indem man die Anzahl der Zeitperioden, die in der Berechnung verwendet werden, anpasst. Diese kurvenreichen Linien scheinen vielleicht ablenkend oder verwirrend auf den ersten, aber youll wachsen Sie daran gewohnt, wie die Zeit vergeht. Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, wahrend die blaue Linie der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, da Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, stellen Sie auch eine andere Art von gleitenden Durchschnitt ein und untersuchen, wie es sich von der zuvor genannten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Die einfache gleitende Durchschnitt ist sehr beliebt bei den Handlern, aber wie alle technischen Indikatoren, hat es seine Kritiker. Viele Personen argumentieren, dass die Nutzlichkeit der SMA begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhangig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die neuesten Daten bedeutender sind als die alteren Daten und sollten einen gro?eren Einfluss auf das Endergebnis haben. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Handler, den jungsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seitdem zur Erfindung verschiedener Arten von neuen Durchschnittswerten gefuhrt hat, wobei der popularste der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. (Fur weitere Informationen siehe Grundlagen der gewichteten gleitenden Mittelwerte und was ist der Unterschied zwischen einer SMA und einer EMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitendem Durchschnitt, die den jungsten Preisen mehr Gewicht verleiht, um sie reaktionsfahiger zu machen Zu neuen Informationen. Das Erlernen der etwas komplizierten Gleichung fur die Berechnung einer EMA kann fur viele Handler unnotig sein, da fast alle Kartierungspakete die Berechnungen fur Sie durchfuhren. Jedoch fur Sie Mathegeeks heraus dort, ist hier die EMA-Gleichung: Wenn Sie die Formel verwenden, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, konnen Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als das vorhergehende EMA benutzt werden kann. Dieses kleine Problem kann gelost werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel fortfahrt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfugung gestellt, die praktische Beispiele enthalt, wie Sie sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen konnen. Der Unterschied zwischen der EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verstandnis haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, konnen wir einen Blick auf, wie diese Mittelwerte unterscheiden. Mit Blick auf die Berechnung der EMA, werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die jungsten Datenpunkte gelegt wird, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt. In Abbildung 5 sind die Anzahl der Zeitperioden, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, identisch (15), aber die EMA reagiert schneller auf die sich andernden Preise. Beachten Sie, wie die EMA einen hoheren Wert hat, wenn der Preis steigt, und fallt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfahigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Handler es vorziehen, die EMA uber die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Durchschnittliche Mittelwerte sind eine vollig anpassbare Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wahlen konnen, was Zeitrahmen sie bei der Schaffung der durchschnittlichen wollen. Die haufigsten Zeitabschnitte, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kurzer die Zeitspanne, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu erzeugen, desto empfindlicher wird es fur Preisanderungen sein. Je langer die Zeitspanne, desto weniger empfindlich, oder mehr geglattet, wird der Durchschnitt sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen fur die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten fur Sie arbeitet, ist es, mit einer Reihe von verschiedenen Zeitperioden zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Moving Averages: So verwenden Sie Them Subscribe to News Fur die neuesten Erkenntnisse und Analyse verwenden Dank fur die Unterzeichnung bis zu Investopedia Insights - News to Use. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstatigkeiten erlaubte ihm, im Alter von 36 Jahren im Ruhestand. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Borsenerfahrung und weithin als ein fuhrender Experte auf Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstutzen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) fuhrt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie fur die Uberweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind fur Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss fur weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bar Markte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm fur die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass zu Beginn der 2000 bis 2002 Barenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fallen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden wurden, wurde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Beruhrung. Diese hatten eine unnotige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas langeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas spater bei C und D als wurde der 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Hohen oder Tiefs wahrend des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko uber Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index uber den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prufung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis Marz 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er uber den Test sagt. Mein Test lief von 1/3/1950 bis 31.03.2010 (20.515 Tage oder 56.17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge uber die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einem Compound Annual Return von 7,15. Wurde man am 1/29/1954 (dem Zeitpunkt des ersten Handels, den das System erzeugt hat) kaufen und bis zum Enddatum halten, ware das AUTO 7,36 gewesen. Sie konnen eine Kopie seiner Spreadsheet-Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Siehe auch Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind fur Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss fur weitere Informationen. Man ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen konnen, und der einzige, der mit ungelernten Arbeitskraften produziert werden kann. Apple Inc. Stock Chart Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass Sobald Sie Ihre Auswahl treffen, wird es fur alle zukunftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zuruckzukehren, wahlen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Andern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestatigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewahlt, Ihre Standardeinstellung fur die Angebotssuche zu andern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut andern oder Cookies loschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen andern mochten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen konnen Und Daten, die Sie kommen, um von uns erwarten. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Wie man mit dem einfachen verschieben Durchschnittliche 156 Flares Twitter 0 Facebook 153 Google 3 156 Flares 215 Also, was ist der einfache gleitende Durchschnitt Wenn Sie beginnen, schalen die Zwiebel, die Einfache gleitende Durchschnitt ist alles andere als einfach. Dieser Artikel behandelt eine Vielzahl von Themen, um nur einige zu nennen, wir werden die einfache gleitende Durchschnittsformel, die gangigen gleitenden Durchschnittswerte (5, 10, 200), einige reale, gleitende Durchschnittsbeispiele und wie einige Crossover-Strategien diskutieren. Es gibt ein paar zusatzliche Ressourcen mochte ich darauf hinweisen, bevor Sie mit dem Artikel (1) Trading Simulator (Sie mussen praktizieren, was Sie gelernt haben) und (2) zusatzliche gleitende durchschnittliche Artikel, um ein breiteres Verstandnis der Mittelwerte zu erhalten (Exponential Moving Average, dreifach exponentiell gleitender Durchschnitt). Einfache gleitende Durchschnittsformel Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist der grundlegendste der gleitenden Durchschnittswerte fur den Handel. Die einfache gleitende Durchschnittsformel wird berechnet, indem der durchschnittliche Schlusskurs einer Aktie uber die letzten x Perioden genommen wird. Werfen wir einen Blick auf eine einfache gleitende durchschnittliche Beispiel mit MSFT. Die letzten funf Schlusskurse fur MSFT sind: Um die einfache gleitende Durchschnittsformel zu berechnen, teilen Sie die Summe der Schlusskurse und dividieren sie durch die Anzahl der Perioden. 5-Tage SMA 143.24 / 5 28.65 Beliebte Einfache Moving Averages In der Theorie gibt es eine unendliche Anzahl von einfachen gleitenden Durchschnitten. Wenn Sie denken, Sie werden kommen mit einigen seltsamen 46 SMA auf dem Markt zu schlagen, lassen Sie mich aufhoren Sie jetzt. Es ist wichtig, die gebrauchlichsten SMAs zu verwenden, da diese die Mehrheit der Handler auf einer taglichen Basis verwenden werden. Wahrend ich nicht befurworte, Sie folgen alle anderen, ist es wichtig zu wissen, was andere Handler sind auf der Suche nach Hinweisen. Im Folgenden sind die haufigsten SMAs auf dem Markt: 5 - SMA - Fur den Hyper-Handler. Diese kurze von einem SMA wird Ihnen standig Signale geben. Der beste Einsatz eines 5-SMA ist als Handelsausloser in Verbindung mit einer langeren SMA-Periode. 10-SMA - beliebt bei den kurzfristigen Handlern. Gro?e Schwunghandler und Tageshandler. 20-SMA - die letzte Station auf dem Bus fur kurzfristige Handler. Uber 20-SMA Sie sind im Grunde auf der Suche nach primaren Trends. 50-SMA - nutzen Sie den Trader zu mittelfristigen Trends zu messen. 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt 200-SMA - Willkommen in der Welt der langfristigen Trendfolger. Die meisten Anleger werden fur eine Kreuzung uber oder unter diesem Durchschnitt zu reprasentieren, wenn die Aktie in einem zinsbullischen oder barischen Trend ist zu suchen. 200 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt Grundregeln fur den Handel mit der SMA Die meisten Handler werden Ihnen sagen, einfach zu handelnden durchschnittlichen Crossover von und die Gewinne fallen vom Himmel fallen. Nun, leider ist das nicht richtig. Oft werden die Bestande uber oder unter gleitenden Durchschnittswerten ticken, um nur in der Primarrichtung fortzufahren. Dies wird Sie auf der falschen Seite des Marktes verlassen und auf Ihre Positionen. Im Folgenden sind ein paar Moglichkeiten, um Geld zu handeln, die SMA. Gehen mit dem primaren Trend Suchen Sie nach Bestanden, die nach oben oder unten stark brechen Ubernehmen Sie die folgenden SMAs 5,10,20,40,200, um zu sehen, welche Einstellung den Preis am besten enthalt Wenn Sie die richtige SMA identifiziert haben, warten Sie, bis der Preis getestet wird Die SMA erfolgreich und suchen Sie nach Preisbestatigung, dass die Aktie wieder in die Richtung der primaren Trend Geben Sie den Handel auf der nachsten bar Fade den primaren Trend mit zwei einfachen Moving Averages Suchen Sie Aktien, die brechen aus nach oben oder unten stark Wahlen Sie zwei einfache gleitende Durchschnitte (ZB 5 und 10) Vergewissern Sie sich, dass der Preis die 5 SMA oder 10 SMA nicht uberma?ig in den letzten 10 Takten beruhrt hat. Warten Sie, bis der Preis uber oder unter beiden gleitenden Durchschn Primaren Trend auf der gleichen Bar Geben Sie den Handel auf der nachsten bar Real-Life-Beispiel gehen mit dem primaren Trend mit dem SMA Der einfache gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich eine der grundlegendsten Formen der technischen Analyse. Auch harte Kern grundlegenden Jungs haben ein oder zwei Dinge uber den Indikator zu sagen. Ein Trader muss vorsichtig sein, da es unbegrenzte Anzahl von Mitteln, die Sie verwenden konnen und dann werfen Sie die mehrere Zeitrahmen in der Mischung und Sie haben wirklich eine chaotische Karte. Unten ist ein Play-by-Play fur die Verwendung eines gleitenden Durchschnitt auf einer Intraday-Chart. Im nachfolgenden Beispiel werden wir uns nach dem Anlegen einer Long-Position auf die rechte Seite des Trends halten. Die folgende Tabelle ist von TIBCO (TIBX) am 24. Juni 2011. Simple Moving Average Beispiel Beachten Sie, wie die Aktie hatte einen Ausbruch auf der offenen und geschlossen in der Nahe der Hohe des Leuchters. Ein Breakout Trader wurde dies als Gelegenheit nutzen, um auf den Zug zu springen und ihre Haltestelle unter dem Tiefpunkt der Eroffnungskerze zu stellen. An diesem Punkt konnen Sie den gleitenden Durchschnitt verwenden, um die Starke des aktuellen Trends zu messen. In diesem Diagramm Beispiel verwenden wir die 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - Wann zu verkaufen Jetzt mit Blick auf die Tabelle oben, wie Sie denken, Sie hatten wissen mussen, um auf der 26,40-Ebene mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt Lassen Sie mich Ihnen helfen, hier zu verkaufen. Du hattest keine Ahnung gehabt. Weit zu viele Handler haben versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um die genauen Verkaufs - und Kaufpunkte auf einem Diagramm vorherzusagen. Ein Trader konnte in der Lage, diese aus mit mehreren Durchschnitten fur Trigger zu ziehen, aber ein Durchschnitt allein wird nicht genug sein. So sparen Sie sich die Zeit und Kopfschmerzen und verwenden Sie die Mittelwerte, um die Starke der Bewegung zu bestimmen. Sehen Sie sich nun das Diagramm an. Siehst du, wie das Diagramm beginnt, um zu rollen, wahrend der Durchschnitt beginnt, sich zu verflachen. Ein Breakout Trader mochte sich von dieser Art von Aktivitat fernhalten, da das Geld in diesem Beispiel wachst, wenn die Aktie im Preis steigt. Jetzt wieder, wenn Sie auf dem Kreuz nach unten durch den Durchschnitt zu verkaufen waren, kann dies einige der Zeit arbeiten, aber im Laufe der Zeit werden Sie am Ende verlieren Geld, nachdem Sie Faktor in Provisionen. Wenn Sie nicht glauben mir, versuchen Sie einfach kaufen und verkaufen auf, wie die Preis-Chart kreuzt oder unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt basiert. Denken Sie daran, wenn es so einfach war, wurde jeder Handler in der Welt Geld zu machen Hand uber Faust. Flat Simple Moving Average Ermoglicht einen weiteren Blick auf den einfachen gleitenden Durchschnitt und den primaren Trend. Das nenne ich das heilige Gralsetup. Dies ist das Setup, das Sie in Buchern und Seminaren sehen werden. Kaufen Sie einfach auf dem Breakout und verkaufen, wenn die Aktie kreuzt unter dem Preis Aktion. Die unten stehende ist eine Intraday-Chart der Sina Corporation (SINA) vom 24. Juni 2011. Schauen Sie, wie die Preis-Chart bleibt sauber uber dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Einfache Moving Average - perfektes Beispiel Isnt, dass ein schones Diagramm Sie kaufen auf dem offenen bei 80 und verkaufen auf der Nahe bei 92. Eine schnelle 15 Gewinn an einem Tag und Sie didnt haben, um einen Finger zu heben. Das Gehirn ist eine komische Sache. Ich erinnere mich, ein Diagramm wie dieses zu sehen, als ich zuerst im Handel begann und dann wurde ich die Einrichtung kaufen, die die Morgenaktivitat zusammenbrachte. Ich wurde fur die gleiche Art von Volumen und Preis-Aktion zu suchen, nur um spater im Gesicht von der Realitat geschmettert werden, wenn mein Spiel nicht Trend auch. Dies ist die wahre Herausforderung mit dem Handel, was gut funktioniert auf einem Diagramm, wird nicht gut auf der anderen Seite. Denken Sie daran, die 20-SMA funktionierte gut in diesem Beispiel, aber Sie konnen nicht ein Geld machen System aus einem Spiel. Real-Life-Beispiel geht gegen den primaren Trend mit dem SMA Eine andere Moglichkeit, mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt zu handeln, ist, dem Trend entgegenzuwirken. Eines der Spiele mit hoherer Wahrscheinlichkeit ist, Luckenbewegungen entgegenzuwirken. Es gab eine Reihe von Studien uber Lucken. Abhangig von der Periode an der Borse (60s flache Linie, spate 90er Boom oder Volatilitat der 2000er Jahre) ist es eine sichere Annahme, dass Lucken fullen 50 der Zeit. Eine weitere Validierung ein Handler verwenden konnen, wenn gehen Zahler ist eine enge unter oder uber den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Beispiel unten hatte FSLR eine solide Lucke von 4. Nach der Lucke entwickelte sich die Aktie stark. Sie mussen sehr vorsichtig sein mit Zahler Ansatze. Wenn Sie auf der falschen Seite des Handels sind, werden Sie und andere mit Ihrer Position der Treibstoff fur das nachste Bein sein. Lasst schneller Vorlauf ein paar Stunden auf der Karte. FSLR Short Trend Wann immer Sie kurz gehen und die Aktien wenig zu erholen und / oder die Volatilitat trocknet, sind Sie an einem guten Ort. Beachten Sie, wie FSLR senken unteren den ganzen Tag nicht in der Lage, einen Kampf. Jetzt konnen wir vorspringen einen Tag bis zum 1. Juli 2011 und erraten, was passiert Sie haben es, die Lucke gefullt. FSLR Gap gefullt Einfache Moving Average Crossover-Strategie Die gleitenden Durchschnitte von selbst geben Ihnen eine gro?e Roadmap fur den Handel der Markte. Aber was ist mit gleitenden durchschnittlichen Crossover als Ausloser fur die Eingabe und Schlie?ung von Geschaften. Lassen Sie mich eine klare Haltung zu diesem und sagen Im nicht ein Fan fur diese Strategie. Zuerst der gleitende Durchschnitt an sich ist ein nachlaufender Indikator, jetzt Sie Schicht in der Idee, dass Sie fur eine nachlaufende Indikator warten mussen, um einen anderen Nachlaufindikator zu uberschreiten ist einfach zu viel Verzogerung fur mich. Wenn Sie sich im Web eine der beliebtesten einfachen gleitenden Durchschnitte, um mit einem Crossover-Strategie verwenden, ist die 50 und 200 Tag. Wenn der 50 einfache gleitende Durchschnitt uber dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt, erzeugt er ein goldenes Kreuz. Umgekehrt, wenn die 50 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreiert es ein Todeskreuz. Ich erwahne nur, so dass Sie wissen, die Einrichtung, die moglicherweise fur langfristige Investitionen. Da Tradingsim konzentriert sich auf den taglichen Handel lassen Sie mich zumindest durch einige grundlegende Crossover-Strategien laufen. Moving Durchschnittliche Crossovers und Day Trading Zwei einfache Moving Average Crossover Fruhe in meiner Trading-Karriere und wenn ich fruh sagen, ich meine die ersten paar Monate, hatte ich die helle Idee der Verwendung einer gleitenden durchschnittlichen Strategie, um mir neue gefunden Reichtum. Ich setzte mich auf die 5 und 10 Periode SMAs und einfach gekauft, wie die 5 uberquerte die 10 und verkauft kurz, wenn die 5 uberquerte unter dem 10. Ich dachte, ich war wirklich fortgeschritten, wenn ich beschlossen, nicht nur dieses System blind verwenden, sondern zu laufen Diese Analyse auf Bestande, die die besten Ergebnisse hatten. Wie Sie sich vorstellen konnen, uber die Langstrecke begann ich, Geld zu verlieren. Ich bin aus Thema, ich glaube, ich habe schon klar, ich bin kein Fan von gleitenden durchschnittlichen Crossover. Also, reden wir mit zwei einfachen Mitteln. Das erste, was zu wissen ist, dass Sie zwei gleitende Durchschnitte auswahlen wollen, sind irgendwie miteinander verwandt. Zum Beispiel ist 10 die Halfte von 20. Oder die 50 und 200 sind die beliebtesten gleitenden Durchschnitte fur langerfristige Investoren. Die zweite Sache kommt, um den Ausloser fur den Handel mit gleitenden durchschnittlichen Crossover zu verstehen. Ein Kauf - oder Verkaufssignal wird ausgelost, sobald der kleinere gleitende Durchschnitt uber oder unter dem gro?eren gleitenden Durchschnitt liegt. Kaufen Sie auf einem Kreuz oben Im untengenannten Diagrammbeispiel von Apple vom 4/9/2013 Apple das 10 Periode SMA kreuzte uber dem 20 Periode SMA. Sie werden feststellen, dass die Aktie hatte eine schone Intraday-Lauf von 424 bis 428,50 Isnt, dass nur ein schones Diagramm Die 10 Periode SMA ist die rote Linie und die blaue ist die 20-Periode. In diesem Beispiel wurden Sie gekauft haben, sobald die rote Linie uber dem Blau geschlossen, die Ihnen einen Einstiegspunkt etwas uber 424 gegeben hatte. Verkaufen ein Cross Down Lets werfen einen Blick, wenn ein Verkauf Aktion ausgelost wird. In diesem Beispiel wurde eine Verkaufsaktion ausgelost, wenn die Aktie am 15.4.2013 aufgelost wurde. Jetzt in beiden diesen Beispielen werden Sie feststellen, wie das Lager bequem in die gewunschte Richtung mit sehr wenig Reibung ging. Nun, dies ist die weiteste Sache aus der Realitat. Wenn Sie sich die gleitenden durchschnittlichen Crossover auf einem beliebigen Symbol betrachten, werden Sie mehr falsche und seitliche Signale als High Returns feststellen. Dies liegt daran, die meisten der Zeit Aktien auf der Oberflache bewegen sich in einem zufalligen Muster. Denken Sie daran, Menschen, ist es die Aufgabe der gro?en Geld-Spieler zu falschen Sie bei jeder Runde, um Sie von Ihrem Geld zu trennen. Mit dem Aufstieg von Hedgefonds und automatisierten Handelssystemen. Fur jedes saubere Crossover-Spiel finde ich, kann ich wahrscheinlich zeigen Sie ein weiteres Dutzend oder mehr, die nicht gut spielen. Dies ist auch der Grund, warum ich nicht empfehlen, die Crossover-Strategie als ein echtes Mittel, um Geld zu machen Tag den Handel der Markte. Zusammenfassung Wenn Sie havent bereits es herausgefunden haben, ist der einfache gleitende Durchschnitt kein Indikator, den Sie als eigenstandiger Ausloser verwenden konnen. Nun, das bedeutet nicht, dass die Indikator kann nicht ein gro?es Werkzeug fur die Uberwachung der Richtung eines Trends oder helfen Sie bestimmen, wenn der Markt wird mude, nachdem eine impulsive bewegen. Denken Sie, wenn die SMA als ein sehr einfacher Kompass. Wenn Sie detaillierte Koordinaten benotigen, benotigen Sie andere Werkzeuge, aber Sie haben zumindest eine Vorstellung davon, wo Sie sich befinden. Related PostsThe SampP 500 September geschlossen mit einem monatlichen Verlust von 0,12, zufalligerweise seine zweite aufeinander folgende Verlust von 0,12. Alle drei SampP 500 MAs sind signalisiert investiert und alle funf Ivy Portfolio ETF MAs signalisiert investiert. In der Tabelle werden die monatlichen Schlie?ungen, die innerhalb eines Signals von 2 liegen, gelb hervorgehoben. Die obige Tabelle zeigt das aktuelle 10-Monats-Simple Moving Average (SMA) - Signal fur jede der funf ETFs, die im Ivy Portfolio vorgestellt werden. Weve enthielt auch eine Tabelle von 12-monatigen SMAs fur die gleichen ETFs fur diese populare alternative Strategie. Fur eine auffallige Analyse der Ivy-Portfolio-Strategie, siehe diesen Artikel von Adam Butler, Mike Philbrick und Rodrigo Gordillo: Backtesting Moving Averages In den letzten Jahren haben wir mit Excel die Performance der verschiedenen gleitenden durchschnittlichen Timing-Strategien verfolgen. Aber jetzt nutzen wir die Backtesting-Tools auf der ETFReplay-Website. Wer sich fur den Borsengang mit ETFs interessiert, sollte sich diese Website anschauen. Hier sind die beiden Werkzeuge, die wir am haufigsten verwenden: Hintergrund auf den gleitenden Durchschnitten Kauf und Verkauf auf der Grundlage einer gleitenden Durchschnitt der monatlichen Schlie?ungen kann eine wirksame Strategie fur das Management der Gefahr des schweren Verlustes von gro?en Barenmarkten sein. Im Wesentlichen, wenn das monatliche Schlie?en des Index uber dem gleitenden Durchschnittswert liegt, halten Sie den Index. Wenn der Index unten schlie?t, bewegen Sie sich zu Bargeld. Der Nachteil ist, dass es Sie nie raus an der Spitze oder zuruck in an der Unterseite. Auch kann es die gelegentliche whipsaw (kurzfristige Kauf oder Verkauf Signal), wie weve gelegentlich erlebt im vergangenen Jahr produzieren. Dennoch zeigt ein Chart der SampP 500 monatlich schlie?t seit 1995 zeigt, dass eine 10- oder 12-monatige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) - Strategie die Teilnahme an den meisten der oberen Kursbewegung versichert haben, wahrend drastisch reduziert Verluste. Hier ist die 12-Monats-Variante: Der 10-monatige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine leichte Variante des einfachen gleitenden Durchschnitts. Diese Version erhoht mathematisch die Gewichtung neuerer Daten in der 10-monatigen Sequenz. Seit 1995 hat es weniger Peitschen als der gleichwertige einfache gleitende Durchschnitt produziert, obwohl es einen Monat langsamer war, um einen Verkauf nach diesen beiden Marktspitzen zu signalisieren. Ein Blick zuruck auf die 10- und 12-monatigen gleitenden Durchschnitte im Dow wahrend des Crash von 1929 und der Gro?en Depression zeigt die Wirksamkeit dieser Strategien wahrend dieser gefahrlichen Zeiten. Die Psychologie der Momentumsignale Das Timing funktioniert aufgrund eines grundlegenden menschlichen Merkmals. Menschen imitieren erfolgreiches Verhalten. Wenn sie von anderen horen, die Geld auf dem Markt verdienen, kaufen sie ein. Irgendwann kehrt sich der Trend um. Es konnen nur die normalen Erweiterungen und Kontraktionen des Konjunkturzyklus sein. Manchmal ist die Ursache dramatischer mdash eine Vermogensblase, ein gro?er Krieg, eine Pandemie oder ein unerwarteter finanzieller Schock. Wenn der Trend rucklaufig ist, verkaufen erfolgreiche Investoren fruhzeitig. Die Nachahmung des Erfolges macht den bisherigen Kaufimpuls allmahlich zum Verkaufsmomentum. Umsetzung der Strategie Unsere Illustrationen aus dem SampP 500 sind nur diese Mdash-Illustrationen. Wir verwenden die SampP wegen der umfangreichen historischen Daten, die leicht verfugbar sind. Jedoch sollten Anhanger einer gleitenden Durchschnittsstrategie Kauf - / Verkaufsentscheidungen uber die Signale fur jede einzelne Investition und nicht uber einen breiten Index treffen. Selbst wenn Sie in einem Fonds investieren, der den SampP 500 verfolgt (z. B. Vanguards VFINX oder SPY ETF), werden sich die gleitenden Durchschnittssignale der Fonds gelegentlich von dem zugrunde liegenden Index unterscheiden, da Dividenden reinvestiert werden. Die SampP 500 Zahlen in unseren Abbildungen schlie?en Dividenden aus. Die Strategie ist am effektivsten in einem steuerbegunstigten Konto mit einem Low-Cost-Brokerage-Service. Sie wollen die Gewinne fur sich selbst, nicht fur Ihren Broker oder Ihren Uncle Sam. Hinweis . Fur alle, die die zehn - und zwolfmonatigen einfachen gleitenden Durchschnitte im SampP 500 und den Equity-versus-cash Positionen seit 1950 sehen mochten, gibt es eine Excel-Datei (xls-Format) der Daten. Unsere Quelle fur die monatlichen Schlie?ungen (Spalte B) ist Yahoo Finance. Die Spalten D und F zeigen die Positionen, die vom Monatsende fur die beiden SMA-Strategien signalisiert werden. In der Vergangenheit empfehlen wir Mebane Fabers nachdenklich Artikel Eine quantitative Ansatz fur die taktische Asset Allocation. Der Artikel wurde jetzt aktualisiert und erweitert als Dritter Teil: Active Management sein Buch The Ivy Portfolio. Co-Autor mit Eric Richardson. Dies ist ein Muss fur jeden, der die Verwendung eines Timing-Signal fur Investitionsentscheidungen zu lesen. Das Buch analysiert die Anwendung von gleitenden Durchschnitten des SampP 500 und vier zusatzliche Assetklassen: den Morgan Stanley Capital International EAFE Index (MSCI EAFE), den Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), den Nationalen Verein fur Immobilieninvestmentfonds (NAREIT) und die Regierung 10-jahrige Staatsanleihen. Als regelma?iges Feature dieser Website versuchen wir, die Signale am Ende eines jeden Monats zu aktualisieren. Fur weitere Einblicke von Mebane Faber, besuchen Sie bitte seine Website, Mebane Faber Research. Fu?note zur Berechnung der monatlichen gleitenden Durchschnitte: Wenn Sie eigene Berechnungen von gleitenden Durchschnittswerten fur dividendenbezahlende Aktien oder ETFs vornehmen, erhalten Sie gelegentlich unterschiedliche Ergebnisse, wenn Sie sich nicht fur Dividenden anpassen. Zum Beispiel blieb VNQ im Jahr 2012, basierend auf den bereinigten monatlichen Schlie?ungen, Ende November investiert, doch gab es ein Verkaufssignal, wenn Sie Dividendenanpassungen ignorierten. Da die Daten fur fruhere Monate sich andern, wenn Dividenden gezahlt werden, mussen Sie die Daten fur alle Monate in der Berechnung aktualisieren, wenn seit dem vorherigen Monatsabschluss eine Dividende gezahlt wurde. Dies gilt fur Dividendenausschuttungen.